Atualização de correlações de intercâmbio: Sinais de desacoplamento Postado há 3 semanas 10:01 PM 25 de janeiro de 2017 Sem comentários Na minha atualização anterior de correlações entre comerciantes. Eu mostrei como todas as moedas e os preços dos ativos estavam se movendo em lockstep como Mia e Sebastian em La La Land. No entanto, recentes movimentos do mercado sugerem que seu relacionamento pode estar nas rochas. Para os comerciantes novatos lá fora, não se esqueça de revisar nossa aula da Escola sobre correlações forex antes de ler sobre o USDCAD vs. Petróleo bruto. Houve muitos desenvolvimentos nos mercados de petróleo bruto nos últimos meses, a partir de especulações sobre uma OPEP Acordo de saída que foi seguido por um acordo real para cortar a produção, em seguida, por dúvidas de que os membros da mafia Black Crack manterão sua palavra. Esta narrativa também apresentou alguns retornos da trama provenientes do aumento da contagem de plataformas de petróleo dos EUA e da decisão do Trump8217s de dar luz verde para o encanamento Dakota Access e Keystone XL, bem como seus planos de renegociar o NAFTA. Whew Oh, e a economia canadense também teve algumas falhas aqui e ali, também, forçando o Loonie a prestar mais atenção aos fundamentos e ao viés da política monetária do BOC8217 recentemente. Para completar, os azuis de inauguração nos EUA também revelaram o foco em termos de ação de preço do USDCAD no início deste mês. USDCAD vs. petróleo bruto. Tudo isso provavelmente explica por que a relação inversa entre o USDCAD e o petróleo bruto não se manteve tão bem em meados de dezembro do ano passado na primeira metade de janeiro. Ao contrário da porção destacada em verde que mostra os preços em direções opostas, a parte na caixa vermelha parece mostrar alguma correlação positiva entre os dois. Até agora, o petróleo bruto se moveu principalmente de lado, enquanto o USDCAD se recuperou e se inverteu. AUDUSD vs Gold Back em novembro, AUDUSD e ouro estavam apertados como bros, mas parecem ter tido um pouco de queda no início de dezembro. O seu amigo foi renovado em relação ao final do ano e no início de janeiro, mas parece que está buscando novas direções novamente recentemente. Em particular, a AUDUSD parece estar pronta para uma maior vantagem em uma perspectiva melhorada para a economia chinesa, enquanto o metal precioso está começando a diminuir. A incerteza à frente da inauguração de Trump8217 aumentou os preços do ouro no início deste mês, reduzindo a demanda pelo dólar americano. Mas agora que o evento real e os primeiros dias de Donald8217s parecem ter acontecido sem incidentes importantes, o metal precioso seguro tem a aparência de retornar seus ganhos recentes, enquanto o apetite de risco pode manter AUDUSD apoiado. EURJPY vs. Índice SampP 500 Falando sobre o sentimento de risco, I8217ve economizou o melhor para o último, já que o índice SampP 500 vem registrando novos aumentos recordes nas expectativas de aumento das despesas de infraestrutura e estímulo fiscal da administração Trump. Relatórios de ganhos bem sucedidos também estão marcando ações, juntamente com a promessa de menores impostos corporativos abaixo da linha. O índice EURJPY vs. SampP 500 EURJPY é frequentemente considerado um barómetro do sentimento de risco, mas neste caso, parece que o par de moedas é incapaz de acompanhar a subida da SampP 5008217s. Afinal, o iene japonês tem sido o beneficiário dos fluxos de risco fora do dólar recentemente, enquanto o euro está sendo atolado pelas preocupações relacionadas à Brexit. Então, novamente, o par de moedas pode simplesmente estar atrasado em termos de seguir o índice de estoque, por isso pode estar se preparando para uma ruptura mais cedo ou mais tarde. O que você acha que as correlações de mercado e as correlações do mercado de mercado FX podem desempenhar um papel importante nas flutuações dos preços do mercado financeiro. Isso pode ser facilmente observado no mercado de câmbio (ou forex), especialmente no que diz respeito às moedas de commodities. Estas são moedas que históricamente demonstraram estar correlacionadas ou estreitamente ligadas aos preços de certas commodities, especialmente mercadorias como petróleo bruto e ouro. As duas principais moedas de commodities que estão disponíveis para negociação no mercado cambial são o dólar canadense e o dólar australiano. Essas duas moedas globais exibem correlações com o mercado de petróleo e o mercado de ouro, respectivamente, conforme mostrado nos gráficos a seguir. Figura 1: Petróleo Bruto e USDCAD (Fonte: Soluções FX AccuCharts recuperadas em 92512) Consulte as divulgações importantes no final deste artigo. A correlação positiva entre o dólar canadense e o petróleo bruto está bem documentada. Esta correlação pode ser vista na Figura 1, que mostra um gráfico diário de óleo sobreposto em cima de um gráfico diário da taxa de câmbio do USDCAD (dólar americano em dólares canadenses). É importante notar que, uma vez que as moedas são efetivamente negociadas em pares, e nunca isoladamente, o dólar canadense deve ser emparelhado com outra moeda (neste caso, o dólar dos EUA) para gerar uma taxa de câmbio. Além disso, também é importante notar que, se o USDCAD estiver aumentando, por exemplo, significa que o dólar dos Estados Unidos está ganhando valor em relação ao dólar canadense que, por sua vez, está perdendo valor em relação ao dólar americano. Do mesmo modo, se USDCAD estiver baixando, isso significa que o dólar americano está perdendo valor em relação ao dólar canadense que, por sua vez, está ganhando valor em relação ao dólar americano. Conforme indicado no gráfico, quando a direção da tendência geral do petróleo está em alta, USDCAD tende a se mover geralmente para a desvantagem. E quando a direção da tendência geral do petróleo está baixa, o USDCAD tende a se mover geralmente para o lado positivo. Isso exibe uma correlação inversa entre o óleo e USDCAD. Mas, devido à natureza de emparelhamento das taxas de câmbio, é realmente uma correlação positiva entre o petróleo e a moeda do dólar canadense. Por que essa correlação positiva existe? O Canadá é o 6º maior produtor de petróleo bruto do mundo, o 5º maior produtor de energia, e ocupa o 3º lugar no mundo em reservas de petróleo bruto, depois da Arábia Saudita e da Venezuela1. Claramente, a partir de uma perspectiva fundamental, a economia e a moeda das Canadas são propensas a serem fortemente impactadas pelos altos e baixos do preço do petróleo bruto. Portanto, quando há eventos ou picos que afetam o preço do petróleo, seja para o lado positivo ou para baixo, o preço do dólar canadense em relação a outras moedas mundiais pode ser afetado na mesma direção geral. Figura 2: Ouro e AUDUSD (Fonte: Soluções FX AccuCharts recuperadas em 92512) Existe uma correlação similarmente positiva entre o preço do ouro e a taxa de câmbio AUDUSD (dólar australiano em dólares norte-americanos). Conforme observado na Figura 2, que mostra um gráfico de ouro de curto prazo de 30 minutos sobreposto em cima de um gráfico de 30 minutos do AUDUSD, quando a direção da tendência geral do ouro é aumentada, AUDUSD (ou apenas a moeda do dólar australiano) tende Para se mover geralmente para o lado positivo. Da mesma forma, quando a direção da tendência geral do ouro está baixa, a moeda do dólar australiano tende a se mover geralmente para a desvantagem. Isso exibe uma correlação positiva entre o dólar australiano eo ouro. De acordo com o governo australiano2. O país é o segundo maior produtor mundial de ouro após a China, e suas exportações de ouro totalizam cerca de 14 bilhões de euros por ano. Por conseguinte, é claro que a economia e a moeda australiana são muito susceptíveis de serem muito impactadas pelos altos e baixos do preço do ouro. Além disso, quando há eventos ou picos que afetam o preço do ouro, seja para o lado positivo ou para baixo, o preço do dólar australiano em relação a outras moedas mundiais pode ser afetado na mesma direção geral. Os comerciantes nos mercados de câmbio devem estar conscientes do impacto que as correlações intermercas podem ter nas moedas. Quando os preços das commodities se movem de forma significativa, por qualquer razão, as taxas de câmbio nas moedas de commodities podem se mover de forma correlacionada. O comércio cambial envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. Esta informação está sendo fornecida apenas para comentários gerais do mercado (geralmente com base em análise técnica) e não constitui um conselho de negociação de investimento. Esses materiais representam as opiniões e opiniões do autor. Certas informações contidas neste documento foram obtidas de fontes que a FX Solutions LLC (FXS) acredita ser confiável no entanto, a FXS não pode garantir a precisão de tais informações, assegurar sua integridade ou garantir que tais informações não serão alteradas. As informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A FXS não tem obrigação de atualizar nenhuma ou todas essas informações, nem fazemos garantias ou representações expressas ou implícitas quanto à integridade ou precisão ou aceitamos a responsabilidade por erros. Esses materiais não se destinam a oferta ou solicitação em relação à compra ou venda de qualquer instrumento financeiro e não devem ser utilizados como base para qualquer decisão de investimento. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Nenhuma determinação foi feita quanto à adequação de qualquer informação aqui contida. Devido a vários riscos e incertezas, eventos reais ou resultados podem diferir materialmente dos refletidos ou contemplados aqui. Antes de decidir negociar forex, considere cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e tolerância ao risco. A FXS renuncia expressamente a qualquer perda ou lucro (direto, indireto ou consequente) que possa surgir de qualquer uso das informações contidas ou derivadas deste documento. A FXS e suas afiliadas podem se envolver em transações inconsistentes com as opiniões aqui expressas. A FXS não oferece produtos relacionados ao ouro ou ao óleo. O FXS é independente de qualquer editor deste artigo e não endossa, patrocina ou aceita qualquer responsabilidade de quaisquer materiais fora dos sites pertencentes ao FXS. 1 Associação Canadense de Produtores de Petróleo. Estatísticas básicas. Copyright 2017. capp. calibrarystatisticsbasicPagesdefault. aspx. Acessado em 92712. O comércio de Forex envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. FX Solutions LLC (FXS) é compensado através de uma porção do spread bidask. Esta informação está sendo fornecida apenas para comentários gerais do mercado (com base na análise técnica) e não constitui um conselho de negociação de investimento. Certa informação contida aqui foi obtida de fontes que a FXS acredita ser confiável no entanto, a FXS não pode garantir a precisão de tais informações, assegurar sua integridade ou garantir que tais informações não serão alteradas. As informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A FXS não tem obrigação de atualizar nenhuma ou todas essas informações, nem fazemos garantias ou representações expressas ou implícitas quanto à integridade ou precisão ou aceitamos a responsabilidade por erros. 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