Móvel média líquido

Como usar médias móveis. As médias móveis ajudam-nos primeiramente definir a tendência e em segundo lugar, reconhecer mudanças na tendência Que é ele Não há nada mais que são bons para Qualquer outra coisa é apenas um desperdício de tempo. Entrar em detalhes sangrentos sobre como eles são construídos Há cerca de um zilhão de sites que irá explicar a maquiagem matemática deles Eu vou deixá-lo fazer isso em seu próprio dia, quando você está extremamente entediado fora de sua mente. Mas tudo o que você Realmente tem que saber é que uma linha de média móvel é apenas o preço médio de um estoque ao longo do tempo Isso é it. The duas médias móveis. Eu uso duas médias móveis a média móvel de 10 períodos simples SMA e os 30 período exponencial EMA média móvel Como usar um mais lento e um mais rápido Por que Porque quando o mais rápido 10 atravessa o mais lento um 30, ele freqüentemente sinalizará uma mudança de tendência Vamos ver um exemplo. Você pode ver no gráfico acima como essas linhas podem ajudar Você define tendências No lado esquerdo do gráfico o 10 SMA está acima dos 30 EMA ea tendência é para cima Os 10 SMA atravessa abaixo dos 30 EMA em meados de agosto e a tendência é para baixo Então, os 10 SMA cruzes de volta através dos 30 EMA em setembro ea tendência é de novo - E fica para cima por vários meses depois disso. Aqui estão as regras. Foco em posições longas apenas quando o 10 SMA está acima do EMA 30 Foco em posições curtas apenas quando o 10 SMA está abaixo do EMA 30 Não é mais simples do que isso E irá SEMPRE mantê-lo no lado direito da tendência. Note que as médias móveis só funcionam bem quando um estoque está tendendo - não quando estão em um intervalo de negociação Quando um estoque ou o próprio mercado torna-se desleixado, então você pode ignorar as médias móveis - eles não vão trabalhar. Here são as coisas importantes para lembrar para posições longas - reverso para posições curtas. O 10 SMA deve ser acima do 30 EMA. There deve haver abundância de espaço entre as médias móveis. Mesas médias móveis devem ser inclinadas A média móvel de 200 períodos. A 200 SMA é usada Para separar o território do touro do território do urso Estudos têm mostrado que ao se concentrar em posições longas acima desta linha e posições curtas abaixo desta linha pode dar-lhe uma ligeira edge. You deve adicionar essas médias móveis para todos os seus gráficos em todos os quadros de tempo Sim gráficos semanais , Gráficos diários e intra-dia 15 min, 60 min charts. The 200 SMA é a média móvel mais importante para ter em um gráfico de ações Você vai se surpreender com quantas vezes um estoque vai inverter nesta area. Use isso para o seu Além disso, ao escrever exames de ações, você pode usar isso como um filtro adicional para encontrar potenciais longas configurações que estão acima desta linha e potenciais configurações curtas que estão abaixo desta linha. Suporte e resistência. Contrary para a crença popular, os estoques não Encontrar apoio ou correr em resistência em médias móveis Muitas vezes você vai ouvir os comerciantes dizem: Ei, olhe para este estoque Ele saltou fora da média móvel de 50 dias. Por que um estoque de repente saltar de uma linha que alguns comerciantes colocar em um estoque Gráficos Wouldn t Uma ação só vai saltar se você quiser chamá-lo que fora de níveis de preços significativos que ocorreram no passado - e não uma linha em um chart. Stocks vai inverter para cima ou para baixo em níveis de preços que estão em estreita proximidade com as médias móveis populares Mas eles não inverter na linha em si. Então, suponha que você está olhando para um gráfico e você vê o estoque puxando de volta para, digamos, a média móvel 200 período olhar para os níveis de preços no gráfico que provou ser significativa Apoio ou áreas de resistência no passado. Essas são as áreas onde o estoque provavelmente vai reverter. Eu quero desenvolver cálculo para o preço das ações média móvel Mas muito complexo cálculo foram planejados mais tarde Meu primeiro passo para saber como calcular Média Móvel eficiente Eu preciso Para saber como tomar a entrada e retorno de saída de forma eficiente. considerado Data de entrada e Price. consultado saída Data, Preço e Média Móvel. Se eu tenho 500 registros e eu quero calcular média móvel para 5 dias o que é a maneira effient Tead de ir para a frente e para trás na matriz de Data e Preço novamente sugerir o que é a melhor maneira de receber entrada ArrayList, tabela, matriz etc e retornar output. Note Todays MA de 5 dias será média dos últimos 5 dias, incluindo preço de hoje Ontem MA será média dos últimos 5 dias a partir de ontem Eu quero manter os dias para ser flexível em vez de 5 poderia ser 9, 14, 20 etc. Thursday, 10 de abril de 2008 3 21 PM. Se você precisa de cálculo simples sem o seu Mas se você quiser que seu cálculo seja mais eficiente do que o TA-Lib, então você pode criar seu próprio indicador técnico. O TA-Lib é ótimo, mas o problema é que esta biblioteca tem apenas métodos estáticos. Você precisará calcular os valores da matriz SMA com base em barras de preço 500, então você vai enviar toda a matriz de barras e ele irá retornar matriz de valores SMA Mas se você receber novo valor 501-st, então você deve enviar novamente toda a matriz e TA - Lib novamente irá calcular e retornar SMA matriz de valores Agora imagine você ne Se você tiver um indicador não é um grande problema, mas se você tiver centenas de indicadores de trabalho, que poderia ser um problema de desempenho que eu estava em tal situação e Iniciar o desenvolvimento de indicadores em tempo real que são eficientes e fazer cálculos adicionais para a nova barra de preços ou para a barra de preço alterado Unfortunatelly Eu nunca precisei SMA indicador para os meus sistemas de negociação, mas tenho tal para EMA, WMA, AD e outros Publicado no meu blog e você pode ver a partir daí o que é a estrutura básica da minha classe de indicador em tempo real Eu espero que você vai precisar de pequenas mudanças para implementar SMA indicador, porque é um dos mais simples A lógica é simples Para calcular SMA tudo que você precisa é N últimos valores de preço Portanto, classe instância terá coleção de preços, que irá armazenar manter apenas último n número de preços como SMA é definido no seu caso 5 Assim, quando você tem um novo bar, você vai remover um mais antigo e adicionar novo Um e criar o cálculo. Quinta-feira, abril 10, 2008 4 04 respostas PM. All. Há uma biblioteca chamada TA-Lib que faz tudo isso para você e é de código aberto Tem cerca de 50 indicadores eu acho que nós usamos ele na produção Ambiente e é muito eficiente e real Você pode usá-lo em C, Java, C, etc Se você precisa de cálculo simples sem o seu esforço do que você pode usar TA-Lib Mas se você quiser que seu cálculo seja mais eficiente do que TA-Lib , Então você pode criar o seu próprio indicador técnico TA-Lib é grande, mas o problema é que esta biblioteca tem apenas métodos estáticos Isso significa que quando você precisa para calcular SMA matriz de valores com base em 500 barras de preços, então você vai enviar todo o conjunto de barras E ele irá retornar matriz de valores SMA Mas se você receber novo 501-st valor, então você deve enviar novamente a matriz inteira e TA-Lib novamente irá calcular e retornar SMA matriz de valores Agora imagine que você precisa desse indicador no preço real feed e Para cada mudança de preço você precisa de um novo valor indicador Se você tiver E indicador não é um grande problema, mas se você tiver centenas de indicadores funcionando, poderia ser um problema de desempenho que eu estava em tal situação e começar a desenvolver indicadores em tempo real que são eficientes e fazer cálculos adicionais para a nova barra de preços ou para a barra de preço alterado apenas Unfortunatelly eu nunca precisei SMA indicador para os meus sistemas de negociação, mas eu tenho tal para EMA, WMA, AD e outros Um tal indicador AD é publicado no meu blog e você pode ver a partir de lá o que é a estrutura básica da minha classe de indicador em tempo real I Espero que você vai precisar de pequenas mudanças para implementar o indicador SMA, porque é um dos mais simples A lógica é simples Para calcular SMA tudo o que você precisa é n últimos valores de preço Assim classe instância terá coleta de preços, que irá armazenar manter apenas último número n De preços como SMA é definido no seu caso 5 Assim, quando você tem um novo bar, você irá remover um mais antigo e adicionar um novo e criar cálculo. Já, 10 de abril de 2008 4 04 PM. I iria calcular a média móvel no dat Abase através de um procedimento armazenado ou em um cubo Você já olhou para Analysis Services, ele tem a capacidade de calcular médias móveis. Tempo, 10 de abril de 2008 4 05 PM. Yes TA-LIB é bom, mas pode não ser adequado para mim Quando eu Adicionar novo valor ou valor atualizado para o histórico de registros Eu vou fazer o cálculo em uma função separada apenas para essa nova cotação e armazená-lo em banco de dados Estou planejando atualizar a cotação a cada hora eu preciso fazer cerca de 25 a 30 indicadores técnicos para 2200 stocks. Thursday, 10 de abril de 2008 5 51 PM. Execution tempo de uma chamada TA-Lib em uma matriz de 10000 elementos leva cerca de 15 milissegundos em um Intel Core Duo 2 13 Ghz Esta é a média de todas as funções Entre os mais rápidos , SMA leva menos de 2 5 milissegundos O mais lento, HTTRENDMODE, leva 450 milissegundos. Com menos elementos é mais rápido SMA leva cerca de 0 22 milissegundos para 1000 elementos de entrada O ganho de velocidade é quase linear a sobrecarga de realizar a chamada de função é insignificante. O contexto de sua aplicação, TA-Lib é muito improvável que seja o seu gargalo de velocidade desempenho. Também eu geralmente não recomendo essa última solução n Leia abaixo para detalhes. Primeiro, uma correção para Boban s declaração Todas as funções em TA-Lib também pode calcular um único último valor Usando um mínimo de últimos n elementos. Você pode ter uma matriz de tamanho 10000, ter dados inicializar apenas para os primeiros 500 elementos, adicionar um elemento e chamar TA-Lib para calcular o SMA apenas para o novo elemento TA-Lib vai olhar Para trás não mais do que necessário se SMA de 5, em seguida, TA-Lib irá calcular um único SMA usando os últimos 5 valores Isso é possível com o parâmetro startIdx e endIdx Você pode especificar um intervalo a ser calculado, ou um valor único Neste cenário Você faria startIdx endIdx 500 para calcular o 501st element. Why é essa última solução n potencialmente perigoso para alguns Independentemente de selecionar Boban s solução ou TA-Lib considerar que usando um pequeno número finito de dados passados ​​não funcionará bem com a maioria das funções TA . Com a SMA, É óbvio que você só precisa n elemento para calcular uma média sobre o elemento n Não é tão simples com EMA e muitas outras funções TA O algo geralmente dependem do valor anterior para calcular o novo valor A função é recursiva Isso significa que todos os valores passados ​​têm Uma influência sobre valores futuros Se você decidir limitar seu algo para usar apenas uma pequena quantidade de valor n passado, você não obterá o mesmo resultado que alguém que calcula sobre um grande número de valores passados. A solução é um compromisso entre velocidade e Preciso discutir isso no contexto de TA-Lib Eu chamo-lhe o período instável na documentação e fórum Para mantê-lo simples, a minha recomendação geral é se você não pode fazer a diferença entre um algo com uma resposta de impulso finito FIR de Um algo com uma resposta de impulso infinita IIR, você será mais seguro para calcular sobre todos os dados que você tem available. TA-Lib especificar no código qual das suas funções têm um período instável IIR. Edited by mfortier sexta-feira, 1 de agosto Eu estou procurando uma maneira de encontrar a média móvel para os clientes ao longo de um dia 30 de junho de 2008, Período Eu sou novo para o conceito de médias móveis, então eu comecei com uma pesquisa do Google e encontrei um monte de boa informação No entanto, eu não era capaz de encontrar qualquer código de amostra VB para me ajudar a começar eu achei essa amostra C no projeto de código, mas Minhas tentativas de conversão não foram successfull. Does alguém tem uma classe VB existente que gostaria de compartilhar ou você sabe de uma amostra que eu poderia usar para construir o meu próprio.